Cette réponse est obsolète. Elle n'est conservée que pour historique.
Cette possibilité n'est offerte que par Internet Explorer 5 et plus et l'icône disparaît quand le cache est vidé. Finalement, c'est pas encore vraiment au point...
Il faut :
* ajouter cette ligne dans l'entête de la page.
<LINK REL="shortcut icon" HREF="http://www.monsite.com/favicon.ico">
* créer l'icône
* la placer dans le répertoire du site